Korta positioner

Added by Andreas almost 8 years ago

Hur ser korta positioner ut i svaret från APIets positions-fråga? I exemplen i dokumentationen finns bara långa positioner.


Replies (12)

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon almost 8 years ago

Hej, korta positioner visas som negativa positioner <qty>-9.0</qty>.

/Simon

RE: Korta positioner - Added by Andreas almost 8 years ago

Ok, bra. Hur är det då med pris och värde (acqPrice resp marketValue)? Är de positiva eller negativa?

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon almost 8 years ago

acqPrice är alltid positivt (priset på marknaden). marketValue är alltid qty*acqPrice så den blir negativ.

Exempel på en kort position i ERIC B.

   <position>
      <marketValueAcc>-20148.0</marketValueAcc>
      <acqPrice>73.0</acqPrice>
      <acqPriceAcc>73.0</acqPriceAcc>
      <instrument>
         <type>A</type>
         <mainMarketId>11</mainMarketId>
         <currency>SEK</currency>
         <mainMarketPrice>73.0</mainMarketPrice>
         <identifier>101</identifier>
      </instrument>
      <pawnPercent>85</pawnPercent>
      <qty>-276.0</qty>
      <marketValue>-20148.0</marketValue>
   </position>

/Simon

RE: Korta positioner - Added by Andreas almost 8 years ago

Då undrar jag hur positioner ser ut efter flera successiva händelser:

1) Köp 10 st X för 100 kr
2) Köp 5 st X för 110 kr
3) Sälj 20 st X för 120 kr

Vad blir acquire price efter 1) och 2)? Medelvärdet av 100 och 110 = 105? Eller viktat med volmen = 102.50?

Och hur blir det efter 3)? Räknas 1) och 2) med då eller blir det bara den negativa delen (quantity=-5) som räknas så att acquire price blir 120kr?

RE: Korta positioner - Added by Andreas almost 8 years ago

Bump - i all vänlighet :)

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon almost 8 years ago

Hej, jag var tvungen att dubbelkolla med folk så det inte blev helt galet.

I fallet 1) och 2) så är det viktat dvs 102.5

Efter 3) så är det bara den negativa delen som räknas dvs acqprice blir -120.

/Simon

RE: Korta positioner - Added by Andreas almost 8 years ago

Tack för svaret, då vet jag hur det funkar!

RE: Korta positioner - Added by Andreas almost 8 years ago

Hej igen, jag kom på ytterligare fall där jag behöver veta hur detta räknas ut.

Hur ser acqPrice ut efter följande:
a1) Köp 10 st X för 100 kr
a2) Sälj 5 st X för 110 kr

Respektive efter detta:
b1) Köp 10 st X för 200 kr
b2) Sälj 5 st X för 190 kr.

I båda fallen är quantity 5, men vad är acqPrice? I a1-a2 har man ju gjort en vinst och jag gissar att det avspeglas i acqPrice=90, medan man i b1-b2 har gjort en förlust som gissningsvis medför acqPrice=210. Stämmer det?

Och ytterligare en fråga: I Simons föregående svar står det i sista meningen att acqprice blir -120, stämmer det? Eller är det +120?

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon almost 8 years ago

Andreas wrote:

Och ytterligare en fråga: I Simons föregående svar står det i sista meningen att acqprice blir -120, stämmer det? Eller är det +120?

+120 ska det vara.

Jag återkommer om det övriga.

RE: Korta positioner - Added by Andreas almost 8 years ago

Då passar jag på att skjuta in ytterligare ett fall:

c1) Köp 10 st X för 100 kr/st
c2) Sälj 8 st X för 150 kr/st

Quantity är 2 men vad är acquirePrice?

RE: Korta positioner - Added by Nordnet Simon almost 8 years ago

Hej, nu har jag dubbelkollat det här.

Anskaffningsvärdet påverkas INTE av försäljning förutom när hela positionen blir stängd (dvs passerar 0).

Hur ser acqPrice ut efter följande:
a1) Köp 10 st X för 100 kr
acqPrice = 100
a2) Sälj 5 st X för 110 kr
acqPrice = 100 - påverkas ej av försäljningen

Om positionen från a är kvar blir
b1) Köp 10 st X för 200 kr
acqPrice = 166.7 ( (5 * 100 + 10 * 200)/15 )
b2) Sälj 5 st X för 190 kr.
acqPrice = 166.7 - påverkas inte av försäljingen

Om positionen är 0
b1) Köp 10 st X för 200 kr
acqPrice = 200
b2) Sälj 5 st X för 190 kr.
acqPrice = 200

c1) Köp 10 st X för 100 kr/st
acqPrice = 100
c2) Sälj 8 st X för 150 kr/st
acqPrice = 100 påverkas ej av försäljningen

Ett exempel där försäljningen påverkar acqPrice (dvs en position stängs).

d1) Köp 10 st X för 100 kr/st
acqPrice = 100
d2) Sälj 20 st X för 110 kr/st
acqPrice = 110 qty=-10 I det här fallet stängdes positionen med 10 X och en ny negativ position öppnades.

RE: Korta positioner - Added by Andreas almost 8 years ago

Toppen, då vet vi verkligen hur allt funkar. Tack för hjälpen!

(1-12/12)